À propos
Mews Labs est une filiale de *Mews Partners\* **spécialisée dans la résolution de problèmes complexes issus de l’industrie* dans les domaines de l’optimisation, de la modélisation, de la simulation physique et de la science des données.
La prévision de séries temporelles est omniprésente dans l’industrie : prévision des ventes et de la demande, de la consommation d’énergie, ou encore suivi d’actifs industriels. La qualité de ces prévisions conditionne directement des décisions à fort enjeu, en particulier la gestion et l’allocation des stocks.
Le domaine connaît une transformation profonde. Après les architectures profondes spécialisées (Transformers, modèles linéaires/MLP), une nouvelle génération de modèles de fondation, pré-entraînés sur de vastes corpus, permet de prévoir des séries inédites en zero-shot ou few-shot. Au-delà de la précision du point de prévision, l’enjeu se déplace vers la quantification calibrée de l’incertitude, indispensable pour piloter des décisions sous risque.
Mews Labs développe le package Python PASTS, dédié à l’analyse et à la prévision de séries temporelles. Le stage visera à enrichir cet outil et à évaluer, sur des cas industriels, l’apport des approches les plus récentes ; il s’articule naturellement avec les problématiques d’allocation de stock traitées dans le cadre de nos projets, la prévision alimentant la décision.
\\*Mews Partners est un cabinet de conseil en management indépendant de plus de 250 Consultant.e.s. Spécialisé dans la conduite de projets de stratégie opérationnelle auprès de clients phares de l’industrie, le cabinet est en croissance régulière depuis sa création en 1992.**